Методами теории расширений с выходом в дополнительное гильбертово пространство в двухчастичном секторе построена теория рассеяния частиц, обладающих внутренней структурой. Исследованы аналитические свойства амплитуд резонансного рассеяния и функций Грина, отвечающих классу сингулярных энергозависящих взаимодействий.

В статье дается краткий обзор основных математических и алгоритмических подходов, часто используемых для изучения динамики различных секторов рынков. Эти подходы заимствованы, в основном, из таких областей как нелинейный анализ временных рядов, нейроинформатика, фрактальный и мультифрактальный анализ, детерминированный хаос и квантовая теория поля. Хотя перечисленный набор далеко не исчерпывает все современные методы эконофизики, он позволяет объяснить, что такое теоретическая и прикладная эконофизика.

В данной работе рассмотрены различные методы предсказания финансовых временных рядов при помощи искусственных нейронных сетей. В результате был получен статистически качественный незапаздывающий прогноз цен акций некоторых российских и американских компаний. Также был выполнен прогноз технического индикатора MAD, на основе которого была построена торговая стратегия. Ее прибыльность составила 72.7% годовых без применения нейропрогноза и 82.1% годовых с использованием нейропрогноза.

В настоящее время большое количество научной литературы посвящено исследованиям разнообразных финансовых инструментов методами нелинейной динамики и теории хаоса. Вероятностное описание котировок финансовых инструментов, впервые введенное Башелье, основывалось на их независимости и гауссовом распределении изменений цен. Простая и удобная в использовании модель, предложенная Башелье, однако, плохо описывала происходящее на рынке.

Впервые идея о необходимости управления рисками возникла вследствие череды крупных финансовых крахов в начале 1990 годов таких компаний как Orange Country, Barings, Metallgesellschaft, Daiwa и многих других [1, стр. 35-46]. Общим выводом из этих событий стало осознание факта, что огромное количество денег может быть потеряно вследствие слабого контроля и управления финансовыми рисками. Поэтому многие финансовые институты инициировали начало исследований в этой области.

Настоящая статья посвящена краткому описанию основ используемой в работе модели. Она объясняет часто используемые предположения и ограничения подхода, применяемого к прогнозированию распределения доходностей портфеля, и ссылается на исследования и эмпирические доказательства правильности этих предположений.

В статье дан обзор основных естественнонаучных подходов, используемых эконофизиками для изучения экономической динамики. Эти подходы заимствованы, в основном, из таких областей математики и теоретической физики, как нелинейный анализ временных рядов, нейроинформатика, фрактальный и мультифрактальный анализ, детерминированный хаос и квантовая теория поля. Хотя перечисленный набор далеко не исчерпывает все современные методы эконофизики, он позволяет объяснить, что такое теоретическая и прикладная эконофизика.

В данной статье рассматриваются динамические процессы в трех секторах международного и российского финансовых рынков – валютном, денежном и капитальном.

Принято считать, что исследование финансовой динамики в 1960 – 1970-е годы пережило буквально революционный переворот, связанный с интенсивным внедрением экономико-математических методов в эту сферу взамен или наряду с бытовавшими до того неколичественными описаниями свойств финансовых инструментов, их юридических характеристик, институциональных устройств рынков (см., напр.: [Stowe, 1995]). С середины 1980-х годов, особенно после коллапса развитых фондовых рынков в октябре 1987 г. (рис.

Стратегия покупки стрэддла (покупка одновременно опционов пут и колл с одинаковыми ценами исполнения) используется, когда ожидается изменение цены, но неизвестно в какую сторону. Моменты, когда ожидается изменение цены, предлагается расчитывать при помощи гельдеровских показателей.

Правила покупки и продажи стрэддла: