В настоящее время большое количество научной литературы посвящено исследованиям разнообразных финансовых инструментов методами нелинейной динамики и теории хаоса. Вероятностное описание котировок финансовых инструментов, впервые введенное Башелье, основывалось на их независимости и гауссовом распределении изменений цен. Простая и удобная в использовании модель, предложенная Башелье, однако, плохо описывала происходящее на рынке.

В данной статье рассматриваются динамические процессы в трех секторах международного и российского финансовых рынков – валютном, денежном и капитальном.

Принято считать, что исследование финансовой динамики в 1960 – 1970-е годы пережило буквально революционный переворот, связанный с интенсивным внедрением экономико-математических методов в эту сферу взамен или наряду с бытовавшими до того неколичественными описаниями свойств финансовых инструментов, их юридических характеристик, институциональных устройств рынков (см., напр.: [Stowe, 1995]). С середины 1980-х годов, особенно после коллапса развитых фондовых рынков в октябре 1987 г. (рис.